《臺北股市》臺灣優選多因子30即時指數3日上線

《臺北股市》臺灣優選多因子30即時指數3日上線

臺灣優選多因子30指數以上市上櫃普通股爲母體,經流動性檢驗、市值篩選、獲利能力、財務品質及下行風險等多因子篩選後,結合近一年度EPS成長率及近一個月益本比計算投資價值分數,投資價值分數或規模分數達標準者被列爲合格股票,再運用低波動指標排序選取30檔成分股。指數權重計算方式以自由流通市值加權,表彰市值代表性與獲利能力兼具多因子投資組合績效表現。

每年5月及11月進行成分股定期審覈,累積報酬率爲102.25%、夏普比率爲94.65%及2022年殖利率爲5.42%,表現均優於加權指數(84.33%、81.99%、3.72%)及臺灣全市場指數(89.95%、82.85%、3.62%)。

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依據國際機構晨星(Morningstar)統計,多因子基金自2010年代中期開始受市場矚目,截至2022年9月底,整體資產規模逾2,500億美元。多因子投資策略主要將投資組合曝險分散於多個風險因子或不同特性的股票族羣,例如低波動或品質因子等;長期而言,風險調整後績效有潛在優勢。

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